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8月16日外汇市场技术解盘 |
2007年08月16日 人民网经济频道
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美元/日元
8月15日，汇价震荡盘跌。
日本隔夜借款利率远低于央行利率目标的水平，显示银行系统有充足的现金。交易员们说，隔夜借款基金利率早些时候交易于0.20-0.25%的水平，明显低于0.5%的央行利率目标，周三的利率水平也与周二0.235%的平均报价大致相仿市场拥有足够的现金，在周三晚些时候央行进入月度储备维护阶段之前，很多金融机构早已预留了相比必要水平更多的资金。
日本财务大臣尾身幸次(Koji Omi)周三表示，美国次级抵押贷款部门问题所引发的负面效应看来已过高峰期，但对其怎样影响日本和全球经济和金融市场仍有必要密切关注。 尾身幸次告诉媒体记者说：“我相信欧美以及日本的金融当局将迅速地就这一问题采取必要行动。” 尾身幸次还表示他希望日本央行将继续支持日本经济的发展。他是在被问及美国次级抵押贷款问题将如何影响央行下周的政策决定时作出这一表述的市场曾普遍预计日本央行将在8月22-23日的会议上把基准政策利率从目前的0.5%上调至0.75%。但在世界主要央行上周开始向市场注入流动性以预防美国次级抵押贷款违约引发信贷危机的情况下，这种可能性大大减少。
日本央行15日从货币市场回笼1.5万亿日圆(128亿美元)，市场利率低于其目标下，日本央行连续二天采取该措施。央行14日从货币市场回笼1.6万亿日圆资金，前两个营业日则是注入同样金额的资金到银行体系，以让银行间隔夜拆款利率的目标接近0.5%。
日本政府公债期约周三触及五个月高点，美债上涨、日股大跌，以及市场对日本央行(BOJ)升息预期下降均为其提上涨供助力因有关信贷市场的疑虑挥之不去，已使部分市场人士认为日本央行可能会再比先前预测的更晚升息，10年期日债收益率跌至三个月低点高盛(Goldman Sachs)金融策略部债券分析师Hiroyoshi Sandaya表示，日债因外部因素上涨，但较不担心央行升息可能的投资人进行空头回补，亦有助于支撑买气他表示，本月升息的机率已经下滑，但有愈来愈多猜测9月也有可能不会升息,而可能会等到今年稍晚再行升息日债10年期约升0.41点，至134.73，稍早一度来到134.83的日高，为3月以来最高点；10年期日债收益率挫跌3.5基点，至1.665%，稍早一度跌至三个月来低点1.660%。
日本经济财政大臣大田弘子(Hiroko Ota)周三表示，在下周公布货币政策之前，她预计日本央行(BOJ)将密切关注经济，物价和市场动向“我认为，日本央行在认真分析日本经济和物价形势之后才会做出利率决定。”大田弘子在内阁会议后的新闻发布会上表示她同时重申，利率政策取决于央行 随着美国次级信贷危机的波及范围越来越广，市场对日本央行在下周升息的预期也在减弱。
日本首相安倍晋三周三表示，尽管股市出现锐幅下滑，日本经济依然稳固在被问及股价问题时，安倍晋三表示：“我对具体的股票价格不作评论，我想日本经济依然维持强势，但我将密切关注局势的发展。” 周三日本日经225指数午后跌2%，至今年的最低水平，在一系列信贷市场问题打击了隔夜美国股市，且日元走强后，投资者出货金融及出口类个股。
日经225平均指数周三收低369.00点，跌幅2.19%，至16475.61点，为2006年12月8日以来最低收位信贷紧缩疑虑重燃拖累金融股下挫，出口股则受到美国经济恐将放缓的疑虑打压今日松下电器产业收盘重挫5%，至2015日元，因诺基亚表示将召回4600万颗松下生产的手机电池今日东证指数则收低2.64%，至1594.15点，为去年11月29日以来最低位。
全球信贷风波继续打压投资者信心，全球股市继续扩大始于7月26日的全球“股灾”，复苏迹象渺茫。周三亚洲股市再度大跌，日本、台湾和澳大利亚股市相继跌至数月低点。市场普遍认为，美国次级抵押债务市场忧虑最终于7月26日总爆发。受此冲击，美国、欧洲和亚洲股市大幅下挫，全球股灾再现。美国公债收益率大跌而日元汇率大涨，表明市场风险偏好出现大逆转。截至目前，许多市场下跌幅度接近10%。东京股市收盘跌至8个月新低。日经225指数跌369.00点，至16475.61点，跌幅2.2%，创去年12月8日以来最低收盘水平。包括东京证交所一部所有股票在内的东证指数跌2.6%，至1594.15点。香港股市收盘大幅走低，与地区其他股市的走势一致，因全球流动性担忧拖累美国和欧洲股市下挫，并波及亚洲市场。恒生指数收盘下跌631.60点，至21,375.72点，跌幅2.87%。盘中在21,303.35点-21,637.50点之间波动。台湾股市收盘大幅下挫，创三个月来的最低收盘水平。台湾证交所加权指数跌317.95点，至8593.04点，为6月15日收于8573.64点以来的最低收盘水平，跌幅3.6%。澳大利亚股市跌至5个月低点，基准S&P/ASX 200指数跌176.8点，收于盘中低点5788.0点，跌幅3.0%。成交量较大。新加坡股市收盘大幅下挫3.3%，收于近4个月低点，也追随了华尔街前夜走势。海峡时报指数收盘跌113.34点，至3273.25点，跌幅3.3%，该指数在4月19日时曾下探至3291.28点。自7月26日来，各国股市均出现深度回调，很多市场跌幅已经接近10%。据统计，这段时期内，香港恒生指数跌9%；日经225指数跌7.5%；韩国首尔指数跌9.7%；新加坡海峡时报指数跌10.2%，而台湾加权指数更是跌12.3%。
韩国关税厅(Customs Service)周三将7月份贸易顺差数据修正后为至11.1亿美元，低于韩国产业资源部(Ministry of Commerce, Industry and Energy) 8月1日公布的15.6亿美元。 韩国关税厅在一份声明中表示，7月韩国出口额年增17.8%，至303.6亿美元；此前产业资源部公布的初步数据为增长20.0%7月进口额年增14.5%，至292.5亿美元，与产业资源部公布的增幅14.9%基本持平修正后的贸易数据之所以与产业资源部的初步数据存在差异，是因为取消了此前统计中的一些进出口订单。
新加坡政府周三公布的数据显示，6月零售额加速增长，因消费者纷纷赶在7月商品与服务税调高之前进行采购新加坡统计局(Department of Statistics)在公告中表示，经季节因素调整后的6月零售额月增7.5%，增幅高于5月的4.0%数据还显示，6月零售额年增14.4%，至30.1亿坡元(约合19.7亿美元)，增幅高于接受调查的经济学家预期的8.7%当月，百货商店、珠宝店以及家俱零售商的销售额增长特别强劲，但汽车零售表现疲软6月汽车零售额年增5.5%，5月为下降7.0%；6月不包括汽车销售的零售额年增19.4%经济学家此前普遍预计，消费者将买进大件商品以避免税率调高的影响；7月1日新加坡消费税税率将由5%上调至7%。
泰国央行(Bank of Thailand)周三表示，该行将发行总价值400亿泰铢（合11.7亿美元）的储蓄债券，以控制金融体系中的流动性。这批债券分别为4年期和7年期，票面利率最高较可比国债高15个基点。泰国央行行长塔丽莎(Tarisa)对记者表示，这将成为货币政策委员会控制流动性的补充工具。泰国第一批储蓄债券将面向散户投资者、企业和非盈利公共机构发行，公开认购期为8月27日-9月4日。
中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值年增18.0%，增速低于6月的19.4%，但仍然维持高速增长，官方未来仍非常可能推出进一步紧缩措施统计局同时公布，1－7月中国规模以上工业增加值年增18.5%，增速与1－6月持平中国规模以上工业增加值统计的是中国全部国有工业企业和年产品销售收入人民币500万元以上的非国有工业企业所完成的增加值，中国通常在月度和季度只公布规模以上工业增加值工业是推动中国国民经济增长的主要动力，工业产值通常占国内生产总值(GDP)的一半左右，而工业增加值就是中国工业产值的基准测量指标。
中国商务部市场运行司周三发布的监测数据显示，8月6日至8月12日当周全国食用农产品价格指数为112.7点，略高于前一周的112.69，并刷新年内纪录高点据监测数据，肉类、水果价格下跌，粮食、食用油、白条鸡、鸡蛋、水产品、蔬菜价格上涨。监测的40种主要产品中，价格周环比上涨的有26种，占65%；下降的有11种，占27.5%，持平的有三种，占7.5%。 据专家预测，本周农产品市场价格将保持稳定，其中稻米、蔬菜小幅上涨，菜籽油、花生油价格上涨动力不足，小麦、猪肉价格小幅波动，水产品价格下跌商务部食用农产品价格指数根据其监测的中国36个大中城市的粮食、食用油等八大类农产品零售价格数据制定。
为改善海关封闭监管区域和保税监管场所 (以下简称保税监管区域)外汇管理，便利区内企业贸易投资，国家外汇管理局日前发布《保税监管区域外汇管理办法》（以下简称《办法》）。外汇管理局在网站上公布的新闻通稿中指出，近年来，保税区、出口加工区、保税物流园区、保税物流中心、保税港、综合保税区、跨境工业园区等不同类型保税监管区域发展迅速，对促进地区经济发展，促进高科技和高附加值产品贸易发展起到了积极作用。为适应保税监管区域功能进一步拓展和转型的需要，国家外汇管理局制定并颁布了《办法》，对现行适用于不同保税监管区域的多项外汇管理政策进行整合，对滞后于保税监管区域发展的政策进行调整。《办法》主要内容如下：一是继续保持区内外汇管理政策优势。区内企业与境外从事货物交易，无需办理核销手续。区内企业和境内区外企业交易可以人民币或者外币计价结算等。二是统一了部分区内外政策。在经常项目外汇账户开立、保留经常项目外汇收入、购汇与结汇、资本项目投资与对外担保以及国际收支统计申报等方面予以进一步便利，实施与保税监管区域外同样的政策。三是适应区内企业交易方式和物流发展的新特点，简化审核材料要求，物流与资金流不对应的外汇支付可直接到银行办理。 《办法》的发布施行，适应了当前经济结构调整的形势，满足了企业经营和创新需要，将更加便利区内企业运作并促进保税监管区域发展，同时也有利于有效监管。
尽管令美国经济头痛的栏目清单上罗列着包括房屋部门衰退、消费萎靡不振以及信贷有效性的诸多担忧，但美国经济可能另辟蹊径：受助国外经济体的快速扩张，增长可能已经在夏季得到稳定汇丰HSBC的经济学家Ian Morris预计，6月事物和服务贸易赤字有望缩减1.7%，至581.4亿美元，他认为这一因素很可能推动2季度GDP上修至“大约4%，甚至超过4%”的水平，之前公布的初步数据已经达到3.4%的强势增长UniCredit MIB的经济学家Harm Bandholz说：“贸易状况的进一步改善是对美国经济的好消息，这可能帮助抵消其他一些部门的颓势。”美国批发物价的跳升可能为前景制造不确定性Global Insight的经济学家Nigel Gault则指出：“美联储需要平衡的是世界其他地区将给予美国市场多大刺激，以及国内消费将由多大程度的退步。”
美国一行业团体周三表示，因再融资和购买房屋贷款需求增加，美国抵押贷款申请活动指数连续第2周上升。美国抵押贷款银行家协会(Mortgage Bankers Association,MBA)表示，修正后抵押贷款申请指数截至8月10日上升3.4%，至678.7，为5月中旬以来最高水平。上周借贷利率全面上升，剔除费用后的30年期平均固定贷款利率上升0.04%，至6.45%。MBA表示，这些贷款利率较1年前的6.54%水平有均有所下降。MBA抵押贷款购买指数上升3.9%，至464.9，再融资指数截至上周在季调基础上实现上升2.6%，至1,929.6。
纽约联储地区制造业活动略有下降，但依然保持稳定。纽约联储周三公布的数据显示，该地区8月制造业指数降至25.06，7月为26.46，6月为25.75。此前经济学家预测，纽约联储8月制造业指数可能降至18。报告同时显示，美国8月纽约联储制造业就业指数升至11.62，7月为11.39；新订单指数降至22.21，7月为26.52。此外，美国8月纽约联储制造业物价支付指数降至34.41，7月为34.57。物价获得指数降至3.23，7月为8.64。
美国劳工部(U.S.Labor Department)周三公布的数据显示，由于汽油价格下降，美国7月消费者物价升幅小幅下降。数据显示，美国7月消费者物价指数月率上升0.1%，预期为上升0.2%，6月为上升0.2%，年率上升2.4%，与预期一致，6月为上升2.7%。汽油价格下跌1.7%。剔除食品与能源价格后，美国7月核心消费者物价指数月率上升0.2%，年率上升2.2%，均符合市场预期，并且与6月数据一致。今年1-7月份，经季节性因素调整后，美国消费者物价指数年率上升4.5%，2006年全年为上升2.5%。但美国今年1-7月核心消费者物价指数年率仅上升2.3%，低于去年全年升幅2.6%。
美国财政部周三公布的数据显示，美国6月长期资本净流入1070亿美元，低于5月修正后的1125亿美元。报告同时显示，美国6月资本净流入588亿美元，大幅低于5月修正后的1073亿美元。金融市场分析师通过每月的资本净流入数据来衡量国外资本对美国贸易帐赤字的融资情况。美国商务部此前公布的数据显示，美国6月贸易赤字581.4亿美元，意味着资本净流入足以弥补这一赤字。此前经济学家预测，美国6月长期资本净流入可能为625亿美元。数据同时显示，国外投资者6月净买入美国国债543亿美元，5月为净买入215.7亿美元。
美联储(Fed)周三报告表示，美国7月工业产出月率上升0.3%，与预期一致；其中汽车产出月率上升2.6%，抵消了公共部分产出的跌幅。报告还将美国6月总工业产出月率由上升0.5%向上修正至上升0.6%。报告显示，美国7月除汽车及其零部件外的工业产出月率上升0.2%，公共部门产出月率下跌2.1%，6月为上升0.1%。此外，美国7月工业产能利用率由6月的81.8%上升至81.9%，为自06年9月来最高，高于分析师预计的81.8%。
全美房屋建筑商协会(NAHB)周三数据显示，受信贷紧缩忧虑等因素影响，美国房屋建筑商的信心正进一步下滑，并触及16年来最低水平。数据显示，美国8月份NAHB房价指数降至22，为1991年1月份以来最低水平，7月份该指数为24。数据还显示，美国8月份NAHB单屋销售现况指数从7月份的24降至23，未来6个月的销售预期指数也从7月份的34降至32，潜在购房者指数也从7月份的19降至16。
美联储周三发布公告，通过隔夜回购协议再度向金融系统注入临时准备金。目前美国联邦基金利率最新报4.75%，远低于美联储5.25%的目标利率。因货币市场趋于稳定，美联储并没有在周二通过隔夜回购协议向市场注入资金。
美联储(Fed)周三公布，其已通过隔夜系统回购协议，向银行体系注入了70亿美元的临时准备金。美联储称，由于出现技术故障，这一操作是通过人工方式进行的。
受美国抵押贷款服务商Countrywide Financial股价大幅跳水拖累，美国股市周三收盘走低，其中标普500指数年内的涨幅被悉数回吐。Countrywide Financial为美国第一大抵押贷款服务商，在周三受到美林公司(Merrill Lynch)下调评级后，该公司股价大跌13%，收报21.29美元，创1987年以来最大单日跌幅。这加剧了投资者对美国次级抵押贷款危机的担忧，并导致金融类股纷纷走低。Hester资本管理公司首席执行官Craig Hester表示：“流动性危机正蔓延至商业票据市场，这给Countrywide Financial带来了巨大冲击。投资者对次级抵押贷款市场出现的问题万分担忧。”道指周三收盘下跌167.45点，跌幅1.29%，报12,861.47点，较历史最高收盘价低出8.4%，为4月24日以来首次收于13,000点下方；标普500指数收盘下跌19.84点，跌幅1.39%，报1,406.70点，较历史最高收盘价低出9.43%，年内累计涨幅悉数回吐并已累计下跌0.82%；纳指收盘下跌40.29点，跌幅1.61%，报2,458.83点。
COMEX期金周三收平，避险买盘助其扳回起初的跌幅。今日美国联邦储备理事会(FED)又一次出手向银行体系注入资金，以满足流动性需求一场内交易商说，钯金价格继过去几个交易日急剧下挫后，进一步扩大跌势，在淡静交投中因经纪公司卖盘和多头结清部位而承压。12月期金结算价持平在每盎司679.70美元，盘中交投区间为672.50-681.20。Integrated Brokerage Services贵金属交易主管Frank McGhee说，期金走势是对FED以及欧洲央行(ECB)向市场注资行为的合理反应。早盘时段受美元/欧元走强影响，期金一度跌至低点。场内交投静淡，COMEX期金成交量估计为78,803口。1845 GMT，现货金报每盎司668.80/669.40美元，昨日尾盘报668.30/668.90。伦敦金午后定盘价报667.25。9月期银收低19.3美分，报每盎司12.555美元，盘中交投区间为12.335-12.765。现货银报每盎司12.54/12.59美元，昨日尾盘报12.69/12.72。9月钯金期货跌4.20美元或1.2%，报每盎司350.50美元。现货钯金报每盎司345.50/349.50。10月铂金期货跌5.50美元，报每盎司1,271.50。现货铂金报每盎司1,261/1,268美元。
加拿大统计局周三表示，因货车销售下降，6月加拿大新车销售连续第2个月下降，这一趋势将会延续至7月。6月新车销售下降1.2%，至季调后14.3万辆，市场此前预测下降1%。汽车行业得到的初步数据显示，7月销售可能下降3%。此次下滑主要是货车销售下降拖累，降幅为3.9%，为69,179辆。此次调查范围包括小型货车、运动型多用途车、轻重货车、轿车和公共汽车等。
加拿大统计局(Statistics Canada)周三报告表示，受汽车装船跌幅创近4年新低拖累，加拿大6月制造业装船月率大幅下跌。报告显示，加拿大6月制造业装船月率下降1.8%，至486.5亿加元，创1月来最大跌幅；预计为下降0.2%。6月21个制造部门中有13个的装船下滑，占总量的3/4。报告还将加拿大5月制造业装船月率由下降0.1%向下修正至下降0.2%。报告表明，加拿大6月制造业新订单月率下降1%，至496.4亿加元；其中汽车制造商订单月率下降13.8%，为连续第三个月下降。6月船舶制造商订单大幅增长583.9%，抵消了其他行业的部分降幅。此外，加拿大6月制造业未完成订单月率上升2%，至497.5亿加元；其中船舶业未完成订单大增130.4%，航空产品及其零部件未完成订单增至02年1月来最高。
加拿大央行(BOC)周三表示，其已通过特别购买与附卖回协议(Special Purchase andResale Agreements)向金融市场注资3.5亿加元(折合3.259亿美元)，以试图满足流动性需求。加拿大央行上周四表示，美国次级抵押贷款市场陷入危机，市场出现流动性担忧时，该行与其他央行进地了沟通，且将会在必要时向银行体系注资。此前，加拿大央行分别在上周四和上周五通过特别购买与附卖回协议向市场注资16.4亿加元和16.85亿加元。
加拿大央行(BOC)周三表示，其扩大流动性供应的行动是针对整体金融市场，而非某一特定市场领域。本周资产支持商业票据(asset-based commercial paper)领域的问题似乎是促使央行周三作出此决策的一个因素，但央行并不接受此类票据作为扩大流动性的担保。央行发言人Jeremy Harrison称，周三行动的目的是帮助提供流动性，以支持金融市场有效运转，并不是援助某一个特定的市场领域。
加拿大抵押及住房公司(Canada Mortgage and Housing Corp., CMHC)周三表示，加拿大2007年和2008年的新屋开工将因房价上涨和抵押贷款利率上升而下滑。CMHC表示，加拿大2007年的新屋开工可能降至220,000户，较2006年下滑3.2%，当时的新屋开工为227,395户。预计加拿大2008年的新屋开工将进一步下滑至207,200户。该公司首席经济学家Bob Dugan在一份声明中指出：“尽管加拿大就业水平仍处高位，薪资增长强劲，抵押贷款利率也处于较低水平，但2007年新屋开工将延续下滑趋势。房屋价格持续上涨和抵押贷款利率的温和上升是今年和明年新屋开工将下降的主要原因。”CMHC还表示，除马尼托巴省、魁北克省和萨斯喀切温省以外，其它省份的新屋开工都将下降。
汇价日高117.63，日低116.57，尾盘在116.60附近整理；日升跌率-0.842%，日涨跌幅-0.99，收于116.58。
技术指标显示，汇价的短期日均线系统呈死叉空头排列，汇价位于其下及30日均线（120.01）之下，显示短中线向空的概率继续增大，短线向空。汇价若受压于116.90或117.40之下则短线向空，下挡支撑位于116.10、115.60，上挡压力位于118.20。117.40（中位118.20）为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示，汇价位于30周均线（120.16）之下，显示中线向空的概率增大；若受压于121.10之下则周线偏空，下破118.90则周线向空，下挡周线支撑位于115.00；118.90与123.30（中位121.10）分别为周线指标向空与向多的分界线。
汇价现概略位于中长线向多的概率增大，中线向空的概率增大，短中线向空的概率增大，短线向空；周线若受压于118.90之下则周线向空；日线若受压于118.20之下则短线偏空，下破于117.40则短线向空，有望震荡整理或震荡盘跌测试支撑的位置。
短线波动分析显示，暂认定汇价已经在6月22日日高124.15附近结束该形态5波震升、进入较大级别调整的概率增大，调整目标若下破116.00-115.70支撑则暂谨慎看向115.10。115.70-116.10区域为关键支撑，下破则其大形态分析将出现较大变化。
今日，汇价有望震荡整理或震荡盘跌测试支撑。
今日强压力117.40，弱压力116.90；强支撑115.70，弱支撑116.20。
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